Volatilität
62Illustrativer Index 0–100
Risk Management
Risiko sichtbar machen, bevor es zum Problem wird.
Volatilität, Drawdown, Konzentration, Liquidität, Zinsen und Währungen werden als messbare Grössen behandelt – nicht als Fussnote.
Risikofaktoren
BeispieldatenDrawdown
48Illustrativer Index 0–100
Konzentrationsrisiko
71Illustrativer Index 0–100
Liquiditätsrisiko
39Illustrativer Index 0–100
Zinsrisiko
57Illustrativer Index 0–100
Währungsrisiko
44Illustrativer Index 0–100
Faktor-Heatmap
Relative Sensitivität über Anlageklassen und Währungsräume. Werte sind skaliert und illustrativ.
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 0.20 | 0.55 | 0.72 | 0.48 | 0.33 |
| Duration | 0.41 | 0.63 | 0.78 | 0.52 | 0.36 |
| Credit | 0.28 | 0.61 | 0.70 | 0.44 | 0.22 |
| FX | 0.15 | 0.48 | 0.66 | 0.58 | 0.40 |
| Commodities | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.29 | 0.18 |
Illustrative Darstellung. Beispieldaten – keine Live-Kurse, keine Anlageempfehlung.